Infelizmente depois de algumas horas tentativas, ainda não consegui resolver o problema do erro de CGI.
Na verdade existe um bug no CGI/FastCGI do IIS.
Eu achei que era um problema do wordpress:
http://wordpress.org/support/topic/146225
http://wordpress.org/support/topic/131976
Mas perceba que esse problema somente aparece no Microsoft-IIS/6.0, meu ambiente de teste aqui é Windows/Apache com CGI/FastCGI, e não tem problema. O mesmo acontece no Linux/Apache. Realmente o problema está no IIS com FastCGI.
A empresa de host que contratei, possui alguns plano e eu assino o plano Aw, com Windows e Microsoft-IIS/6.0.
Se os problemas persistirem, e ter outro custo beneficio melhor, terei que mudar.
Kleber Rodrigo de Carvalho